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下载app免费彩金 - 海通策略:市场情绪处于05年以来中等偏低水平
发布日期:2019-12-27 08:05:07    文章来源:未知    浏览次数:4994

下载app免费彩金 - 海通策略:市场情绪处于05年以来中等偏低水平

下载app免费彩金,上周资金入市及情绪指标总结

最近一周资金入市合计约净流出331亿元。其中资金流入方面(银证转账数据自2017年6月16日后未更新,因此不统计该数据),融资融券余额减少98亿元;公募基金发行增加12亿元;沪股通规模减少129亿元;深股通规模减少61亿元。资金流出方面,IPO融资规模24亿,产业资本净增持25亿,交易费用为56亿。前一周资金净流出370亿。以可比口径(剔除银证转账)回顾历史,2012年以来周度资金最大流入1364亿,最大流出4450亿,平均流入147亿。

市场情绪处于05年以来中等偏低水平。第一,2005年以来周换手率(年化)高点、低点分别为1714%、83%,均值为361%,最近一周为265%,处在历史上由低到高52%的分位,较前一周的284%下降。第二,2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为37%、0%,均值为1.5%,最近一周为1.2%,处在历史上由低到高80%的分位,较前一周的3.4%下降。第三,2010年以来融资交易占比高、低点为19.45%、0.03%,最近一周融资交易占比7.30%,处在历史上由低到高39%的分位,较前一周的8.83%下降。第四,2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.9%,低点为-2.7%,最近一周风险溢价为2.77%,处在历史上由低到高71%的分位,较前一周的2.59%下降。第五,2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05,低点为0.09,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.74,处在历史上由低到高70%的分位,较前一周的0.72上升。第六,2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间,截止最近一周仓位为87.5%,较前一周的87.4%上升;混合型基金仓位处于50-81%区间,截止最近一周仓位为56.3%,较前一周的56.4%下降;偏股混合型基金仓位为82.3%,较前一周的82.2%上升。

资金入市及市场情绪指标

每周资金入市合计

最近一周资金净流出331亿元,而前一周净流出370亿元(皆未统计银证转账数据)。

资金流入指标1:个人投资者

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月,之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计,19Q1较18年底上升5621亿元。

资金流入指标2:机构投资者

最近一周公募基金新发行增加12亿元,19年累计发行1255亿;5月以来阳光私募发行8.76亿,19年累计发行120亿。

资金流入指标3:融资余额

最近一周最后一天融资余额9245亿,较前一周减少98亿。

资金流入指标4:沪股通和深股通

最近一周沪港通和深港通资金净流出190亿,而前一周净流出174亿。

资金流出指标1:IPO融资

最近一周IPO融资规模为24亿,前一周为54亿。

资金流出指标2:产业资本净减持

最近一周产业资本净增持25亿,前一周净减持12亿。

资金流出指标3:交易费用

最近一周交易费用(包括交易佣金和印花税)为56亿,前一周为60亿。

市场情绪指标1:换手率

2005年以来日换手率(年化周平滑)高点、低点分别为1714%、83%,均值为361%,最近一周为265%,较前一周的284%下降。

市场情绪指标2:融资交易占比

2010年以来融资交易占比高点为19.45%,低点为0.03%,最近一周融资交易占比7.30%,较前一周的8.33%下降。

市场情绪指标3:涨停股个数占比

2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为37%、0%,均值为1.5%,最近一周为1.2%,处在历史上由低到高80%的分位,较前一周的3.4%下降。

市场情绪指标4:基金仓位

根据WIND数据测量, 2010年以来股票型基金仓位处于77-92%区间,截止最近一周仓位为87.5%,较前一周的87.4%上升;混合型基金仓位处于50-81%区间,截止最近一周仓位为56.3%,较前一周的56.4%上升;偏股混合型基金仓位为82.3%,较前一周的82.2%上升(注:测算值可能和实际值有偏差)。

市场情绪指标5:风险溢价

2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.9%,低点为-2.7%,最近一周风险溢价为2.77%,处在历史上由低到高71%的分位,较前一周的2.59%上升。

市场情绪指标6:股息率/利息率

2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05,低点为0.09,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.74,处在历史上由低到高70%的分位,较前一周的0.72上升。

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